Cоставляющие цены опциона

Расчет цены исполнения опциона

Содержание

    Считая, что прирост цены акции в каждую последующую неделю не зависит от предыдущей, рассчитаем дисперсию годовой доходности, умножив дисперсию недельной доходности на количество недель в году: Теперь у нас есть вся информация для того, чтобы воспользоваться формулой Блэка-Шоулза.

    расчет цены исполнения опциона стратегии на торговле опционами

    Рассчитаем вначале параметр z: Во-первых, можно воспользоваться стандартными статистическими таблицами для этого распределения. И, наконец, в-третьих, можно использовать приближенную формулу: В нашем случае F Таким образом, стоимость опциона при увеличении времени до выполнения на один год увеличится приблизительно на 4 руб.

    бабочку опцион

    Оценка опционов на активы, приносящие доход. Формулы 8 и 9 оценивают стоимость опциона на актив, не приносящий его владельцу никаких дополнительных выгод, помимо возможного роста цены.

    бинарными опционами какие торговля опционами в выходной

    Рассмотрим для примера европейский опцион на приобретение. Если в промежутке между заключением контракта и его выполнением по базовому активу выплачивается определенный доход, - это снижает стоимость этого актива на момент выполнения опциона.

    расчет цены исполнения опциона