Рекомендованные новости

Хеджирование опционами что это

В современном мире многие экономические агенты, включая участников рынка, обеспокоены колебаниями цен на различные активы.

  • Лучшие биржевые брокеры Вайн С.
  • Предполагается, что эти активы двигаются в другом направлении относительно остального портфеля, например, растут, когда другие инвестиции падают.
  • Брокер опцион форекс

Помочь минимизировать финансовые риски может хеджирование позиций. Что это такое? Первое, что приходит на ум это страховка. Путем хеджирования инвесторы и представители реального сектора страхуются от возможных убытков, минимизируют потери в результате неблагоприятных событий.

Другие статьи по теме:

Термин произошел от английского hedge — огораживать изгородью, ограничивать. При этом речь идет об открытии соответствующих хеджирование опционами что это хеджирующих позиций по схожим финансовым инструментам, зачастую при помощи деривативов. Хеджировать можно риски изменения цены актива, валютного курса, процентных ставок. Ниже мы хеджирование опционами что это базовые варианты хеджирования для инвесторов на примере рынка акций.

Как это работает? Основной принцип таков — неблагоприятное изменение цены хеджируемого актива компенсируется прибылью, получаемой по другому инструменту. Классикой является хеджирование опционами что это деривативов. Среди производных инструментов хеджирования ключевыми являются фьючерс, форвард, опцион, своп.

Предположим, инвестор вложился акции нефтегазовых компаний, но опасается, что цена хеджирование опционами что это золота может снизиться, утянув за собой бумаги.

Практичные и недорогие стратегии хеджирования

Для минимизации рисков возможно открытие хеджирование опционами что это позиций по нефтяным фьючерсам. В случае падения котировок черного золота владелец портфеля может потерять на акциях, но компенсировать потери за счет прибыли по фьючерсам.

Более сложным приемом может стать хеджирование посредством опционов. В аналогичной ситуации может быть куплен опцион put, который дает право на продажу актива по заранее оговоренной цене.

платформа для торговли бинарными опционами для андроид курс валют на бинарных опционах

Если нефть упадет, то покупатель опциона сможет его реализовать с выгодой. Возможно хеджирование и от роста актива посредством покупки соответствующего фьючерса или опциона call.

Портфель состоит из сильных акций, которые предположительно будут опережать рынок. В этом случае для хеджирования именно рыночной компоненты риска возможна продажа соответствующего биржевого индекса.

386. Опционные стратегии хеджирования

Также речь может идти неклассических методах, например, об открытии противоположных позиций по спот-активам с высокой положительной корреляцией, а также однонаправленных — по отрицательно коррелируемым спот-активам.

Для примера, лонг по Ford и шорт по General Motors.

хеджирование опционами что это

Отметим, что это может быть не хедж, а скорее парный арбитраж. Стратегия парного арбитража позволяет играть на расхождении в стоимости активов, сужении или расширении существующих спредов.

Также речь может идти о диверсификации. Отрицательные моменты Хеджирование может быть затратным.

  1. Хеджирование опционами – способы применения |
  2. Всё об бинарных опционах
  3. Хеджирование опционами — способы применения Хеджирование опционами — это еще один способ применения опционов.

Следует оценить, стоит ли игра свеч. Надо понимать, что целью хеджирования является минимизация рисков, конкретно - убытков. Вы можете понапрасну заплатить за премию опциона или пожертвовать частью прибыли из-за потерь по хеджирующей позиции. Это цена, заплаченная за снижение неопределенности.

По сравнению со страхованием, хеджирование — это более сложная техника с менее гарантированным хеджирование опционами что. Цены используемых инструментов могут нести в себе дополнительные риски, что приведет к неравноценным движениям, учитывая стандартизированность многих деривативов. Фьючерсные контракты периодически необходимо заменять в связи с истечением срока действия.

И это только основные факторы.

хеджирование опционами что это

Форварды могут быть более гибкими и разнообразны по сравнению с фьючерсами, но несут риск контрагента. Насколько необходимо хеджирование?

17. Динамическое хеджирование опционов

Это решать. Кому-то подобные техники могут показаться слишком сложными. Кто-то не готов жертвовать предполагаемой прибылью. Многие настроены на долгосрочное хеджирование опционами что. Тем не менее, понимание основ хеджирования может быть все равно полезным. Бизнес многих эмитентов зависит от цен на сырьевые активы.

Хеджирование бинарными опционами

Хеджирование опционами что это нефтегазовые компании зависят от цен на черное золото, также оно влияет и на авиакомпании. Другой пример — Starbucks связан с рынком кофе. Подобные компании часто хеджируют свой бизнес посредством деривативов.